SÉRIE DE REPLAYS REPRODUCTIBLE
Tester une règle sur dix sessions de replay : garder tout le journal
Répéter une règle est plus instructif qu’accumuler une capture favorable, mais une courte série ne démontre pas un avantage. Nous avons appliqué un achat à la première clôture haussière sur deux groupes de cinq jours ouvrés de septembre 2025. Voici les dix résultats bruts, la raison de l’ajout du deuxième groupe et leur reproduction avec le moteur de ReplayPip.
Déclarer la question et la sélection
La question était opérationnelle : pouvons-nous répéter entrée, taille et sortie sans réécrire le plan ? Le premier groupe couvre le 15–19 septembre 2025. Après cinq gains bruts, nous avons ajouté le 22–26 pour trouver un exemple pédagogique perdant. Nous conservons les deux. Le cas du 17 était déjà connu : ce n’est pas une évaluation sur un échantillon intact et inconnu.
Ce sont dix fenêtres de jours ouvrés à 09:00 UTC, pas une comparaison complète des sessions de Londres et New York. Elles ne représentent pas nécessairement tous les régimes, annonces ou conditions. Ajouter des dates après avoir observé les résultats est une décision de sélection à documenter.
Une seule version de règle
A1 utilise EUR/USD, bougies complètes de cinq minutes et bid HistData. Dès 09:00 UTC, acheter la première clôture supérieure à l’ouverture jusqu’à 10:00 incluse ; sans signal, s’abstenir. Taille 0,10 lot, stop 10 pips, objectif 20 pips, un trade sans ajustement. Sortie après 12 bougies suivantes si aucun niveau ne ferme avant.
Le script contrôle la continuité pour ne pas comprimer le temps en présence d’une bougie manquante. Les dix fenêtres étaient complètes et comportaient un signal. D’autres séries peuvent avoir des sessions incomplètes ou sans signal : gardez-les sans remplacement discret. Les heures indiquent l’ouverture, pas l’instant où la clôture était connue.
Premier groupe : conserver les cinq gains
Toutes les sorties sont Manual après la durée fixe. Résultats bruts : +4,30, +7,70, +6,00, +1,80 et +6,50 USD ; total +26,30 USD. La taille n’augmente pas après un gain. Chaque trade comporte 10 USD de risque initial de prix.
Cinq gains semblent encourageants, mais cinq frais inventés de 5,20 USD ne laissent que +0,30 USD. C’est une sensibilité arithmétique, pas une reconstitution d’exécutions historiques possibles.
| Date UTC | Bougie d’entrée | Bougie de sortie | USD bruts |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 09:00 | 10:00 | +4.30 |
| 2025-09-16 | 09:05 | 10:05 | +7.70 |
| 2025-09-17 | 09:05 | 10:05 | +6.00 |
| 2025-09-18 | 09:05 | 10:05 | +1.80 |
| 2025-09-19 | 09:10 | 10:10 | +6.50 |
Deuxième groupe : publier aussi les pertes
Le deuxième groupe produit +10,80, +16,50, −3,40, +7,00 et −0,40 USD, soit +30,50 USD bruts. Nous avons reproduit le 24 septembre dans l’interface locale : entrée 1.17758 et sortie temporelle 1.17724 concordent avec le moteur. Les captures figurent dans l’article associé.
Les deux groupes réunissent huit gains et deux pertes, pour +56,80 USD bruts. Dix frais illustratifs de 5,20 USD laissent +4,80 USD. Ni les 80% de gagnants observés ni ce faible total ajusté n’estiment fiablement le futur. Des données servant à choisir un exemple ne constituent pas en même temps une validation inconnue.
| Date UTC | Bougie d’entrée | Bougie de sortie | USD bruts |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 09:00 | 10:00 | +10.80 |
| 2025-09-23 | 09:15 | 10:15 | +16.50 |
| 2025-09-24 | 09:15 | 10:15 | −3.40 |
| 2025-09-25 | 09:00 | 10:00 | +7.00 |
| 2025-09-26 | 09:00 | 10:00 | −0.40 |
Conserver les décisions et les données
Le CSV comporte date, source, base de prix, heures d’entrée et de sortie, SL/TP initiaux, taille, risque de prix, résultat brut, R et motif de sortie. Frais illustratifs et résultat ajusté ont leurs propres colonnes. Les en-têtes sont en anglais, dates ISO UTC et décimales avec point ; adaptez les titres dans votre copie si nécessaire.
Le dépôt conserve deux protocoles, 125 observations de cinq minutes par groupe et un script utilisant le même moteur que l’interface. Ils rendent l’exercice reproductible, sans certification indépendante des cours. Le CSV ne contient ni trades privés d’utilisateurs ni identifiants de courtier.
Concevoir une meilleure évaluation
Choisissez dates, version de règle, politique de données absentes et point d’arrêt avant de voir les résultats. Gardez occasions acceptées et rejetées. Séparez développement et évaluation ; ne modifiez pas sans cesse les filtres des mêmes dix lignes pour embellir le total.
Changer le stop ou l’entrée crée une autre version en conservant A1. La taille de l’échantillon dépend de la question ; dix sessions ne sont pas un minimum universel. La simulation examine processus et hypothèses, mais frais, liquidité, risque et comportement réels restent différents. Aucun taux de réussite ni objectif de gain n’est promis.
Passez à la pratique
Ouvrez un graphique historique et essayez un exercice à la fois.
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