EXERCICE PAR SESSION
Backtesting de la session de Londres : exercice manuel sur EUR/USD
Un backtest de Londres exige une règle horaire et une règle d’entrée. Cet exercice explique comment choisir une plage, masquer le dénouement et examiner une configuration hypothétique. Il ne démontre pas la rentabilité d’une stratégie de cassure.
Choisir la plage de référence de Londres
Ouvrez EUR/USD, choisissez un jour ouvré disponible et mettez le replay en pause. Sur un graphique intrajournalier, ouvrez Sessions et activez Londres. ReplayPip utilise 08:00–17:00 dans Europe/London avec ajustement de l’heure d’été. Il s’agit d’une plage de référence de l’application ; les jours fériés ne sont pas exclus. L’horloge du graphique reste en UTC.
Distinguer heure locale et UTC
Le 10 septembre 2025, 08:00 à Londres correspond à 07:00 UTC, comme sur la capture. En hiver, il s’agit normalement de 08:00 UTC. Utilisez le décalage de la date historique, pas celui d’aujourd’hui. Notez les deux heures dans votre journal. Pour cet exercice, observez 08:00–10:00 à Londres et commencez avant afin d’examiner les bougies précédentes.
Écrire la règle avant de révéler la bougie suivante
Une règle hypothétique consiste à marquer le plus haut et le plus bas de l’heure précédente, puis à examiner uniquement la première clôture de cinq minutes au-dessus de ce plus haut dans la plage choisie. Définissez stop, objectif, nombre maximal de tentatives et condition d’abstention, par exemple un stop trop éloigné. C’est une hypothèse à étudier, pas un conseil de trading. Ne déplacez pas la plage après avoir vu le résultat.
Calculer un ordre illustratif
Supposons un achat à 1.10000, un stop à 1.09850 et un objectif à 1.10300 : 15 et 30 pips EUR/USD, soit un rapport prévu de 2:1. À 0,10 lot, le risque de prix simplifié est 10 000 × 0,00150 = 15 USD avant frais et gaps. Ces prix sont inventés et distincts de la capture. Acheter / Long utilise la clôture révélée ; Entrée en attente permet un prix encore non atteint.
Avancer et noter sans réécrire le plan
Utilisez Bougie suivante. Notez les niveaux initiaux, ajustements, motif de sortie et respect de la règle. Si une bougie touche SL et TP, le simulateur applique le stop en premier. HistData utilise des cours bid ; spread, commissions et glissement sont exclus. Le résultat ne reconstitue pas une exécution chez un courtier. Gardez un journal externe malgré la récupération locale après actualisation.
Répéter puis évaluer sur une autre période
Consignez les occasions écartées et les trades. Gardez la même version de règle sur plusieurs dates, pertes comprises, avant de la modifier. Évaluez les révisions sur une période non utilisée pour choisir les paramètres. Séparez qualité des décisions et gain simulé. Une capture, une session ou un rapport favorable ne démontre pas un avantage fiable.
Gardez une trace de vos décisions avec le modèle de journal de backtesting forex. Copiez les champs dans votre tableur avant de réinitialiser le replay.
Passez à la pratique
Ouvrez un graphique historique et essayez un exercice à la fois.
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