PRÁTICA POR SESSÃO
Backtesting da sessão de Londres: exercício manual em EUR/USD
Um backtest da sessão de Londres precisa de uma regra de horário e de entrada. Este exercício explica como escolher uma janela, ocultar o resultado e rever uma configuração hipotética. Não demonstra que uma estratégia de rompimento seja rentável.
Escolha a janela de referência de Londres
Abra EUR/USD, escolha um dia útil disponível no histórico e pause o replay. Num gráfico intradiário, abra Sessões e selecione Londres. O ReplayPip usa 08:00–17:00 em Europe/London, ajustando a hora de verão. É uma janela de referência da aplicação; os feriados não são excluídos. O relógio do gráfico mantém-se em UTC.
Separe a hora local de UTC
Na imagem, 08:00 em Londres a 10 de setembro de 2025 corresponde a 07:00 UTC. No inverno, corresponde normalmente a 08:00 UTC. Use o desvio da data histórica, não o de hoje. Registe a sessão local e a data/hora UTC. Para este exercício, observe apenas 08:00–10:00 de Londres e comece antes para examinar as velas anteriores.
Escreva a regra antes de revelar outra vela
Uma regra hipotética é marcar o máximo e mínimo da hora anterior e considerar apenas o primeiro fecho de cinco minutos acima desse máximo na janela definida. Fixe previamente stop, alvo, número máximo de tentativas e uma condição para não entrar, como um stop demasiado distante. É uma hipótese para investigar, não uma recomendação. Não altere o intervalo depois de ver o resultado.
Calcule uma ordem ilustrativa
Imagine uma entrada longa a 1.10000, stop a 1.09850 e alvo a 1.10300: 15 e 30 pips de EUR/USD, uma relação planeada de 2:1. Com 0,10 lotes, o risco de preço simplificado é 10 000 × 0,00150 = 15 USD, antes de custos e gaps. Estes níveis são inventados, não os da imagem. Comprar / Long preenche ao fecho revelado; Entrada pendente serve para um preço ainda não atingido.
Avance e registe sem reescrever o plano
Use Próxima vela. Registe os níveis iniciais, ajustes, motivo de saída e cumprimento da regra. Se uma vela tocar SL e TP, o simulador aplica primeiro o stop. Os dados HistData são bid; a simulação exclui spread, comissões e slippage. O resultado não reconstrói uma execução de corretora. Guarde um diário externo, mesmo com recuperação local após atualizar a página.
Repita e reserve outro período para avaliação
Registe oportunidades ignoradas e operações. Mantenha a mesma versão da regra em várias datas, incluindo perdas, antes de alterar parâmetros. Avalie qualquer revisão num período que não usou para escolher a regra. Separe a qualidade das decisões do lucro simulado. Uma captura, uma sessão ou uma relação risco/retorno favorável não demonstra uma vantagem fiável.
Mantenha um registo que possa rever com o modelo de diário de backtesting forex. Copie os campos para a sua folha de cálculo antes de reiniciar o replay.
Ponha em prática
Abra um gráfico histórico e experimente um exercício de cada vez.
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