Modelo de diário de backtesting forex para uma folha de cálculo

Escreva a regra antes do resultado

Crie uma coluna de versão da regra, como A1. Descreva entrada, colocação do stop e saída numa nota junto à folha. Em cada oportunidade, registe a versão seguida. Se alterar a regra, inicie outra versão em vez de misturar decisões antigas e novas. Assim, um exemplo perdedor torna-se uma observação sobre uma regra específica, não um motivo para reescrever todo o histórico.

Para seguir um processo consistente durante o replay, utilize o guia passo a passo de backtesting manual.

Guarde uma linha que consiga reconstruir

Comece com estas colunas: par, data e hora UTC do gráfico, período, versão da regra, direção, entrada, SL inicial, TP inicial, tamanho, orçamento de risco, saída, resultado simulado, cumprimento das regras e nota de revisão. A linha abaixo deixa o resultado em branco de propósito. Os preços e 100 USD são hipotéticos; não são uma operação registada nem um risco recomendado.

Separe a decisão do dinheiro

Dê ao cumprimento das regras uma coluna própria. Sim ou Não com um motivo curto é mais útil do que pintar todas as linhas lucrativas de verde. Registe também cenários válidos que ignorou e entradas sem cenário. Caso contrário, a folha pode excluir as decisões que mais precisa de analisar. Mantenha o plano original ao acrescentar a nota de saída; não o substitua pelos níveis que gostaria de ter usado.

Identifique o resultado e os pressupostos

Se usar R como unidade de revisão, escreva a definição. Uma possibilidade é dividir o resultado simulado pelo orçamento inicial de risco de preço. Com orçamento de 100 USD, um resultado hipotético de 200 USD é +2R e uma perda de 100 USD é −1R. Um gap pode causar perda superior a 1R. Não altere o denominador sem o indicar depois de mover o stop. Separe USD e USDT e identifique os valores como simulados, sem custos de negociação.

Antes de interpretar lucros ou perdas, leia porque os resultados do replay diferem do trading real, incluindo velas que atingem tanto o stop como o objetivo.

Termine com uma pergunta de revisão

Depois da sessão, leia as notas antes de somar o resultado. Procure decisões repetidas: falhar uma entrada válida, mudar o stop ou entrar num período excluído pelas regras. Escolha um comportamento a observar a seguir. Poucas operações podem revelar um problema de processo, mas não demonstram uma taxa de sucesso fiável ou rentabilidade futura. Guarde a folha antes de mudar o replay e mantenha as datas em UTC para reencontrar o período.