Backtesting e trading real: porque diferem os resultados

Uma vela é um resumo, não uma sequência

Imagine uma vela que abre a 1.10000, atinge 1.10450, desce a 1.09750 e fecha a 1.10100. Os mesmos valores OHLC também permitem um percurso que visita a mínima antes da máxima. Numa posição com objetivo a 1.10400 e stop a 1.09800, os percursos implicam saídas diferentes. Os dados de um minuto reduzem a janela temporal; continuam sem revelar a sequência de ticks desse minuto.

Como o ReplayPip trata a ambiguidade

Se ambos os níveis forem atingidos numa vela posterior, o ReplayPip aplica o stop primeiro. Não escolhe o objetivo para melhorar o resultado. É uma convenção conservadora, não uma prova de que o mercado atingiu primeiro o stop. Numa entrada pendente ativada dentro de uma vela, avalia toda a amplitude com a mesma convenção. Registe esse pressuposto se entrada e saída acontecerem na mesma vela.

Uma entrada de mercado usa o fecho revelado

Os botões Comprar e Vender criam posições simuladas no fecho revelado atual. Não obtêm uma nova cotação de corretor. A avaliação de stop e objetivo começa nas velas seguintes. Se a vela seguinte abrir para além de um nível de saída, usa-se a abertura na execução com gap. O montante planeado pela calculadora não é, por isso, um limite de perda garantido, mesmo nas regras do simulador.

A base de preço e os custos ausentes importam

Verifique a fonte e base de preço acima do gráfico. As velas HistData usam bid; as velas spot Binance usam preços negociados em USDT. Não modelam a execução bid/ask da sua conta. O ReplayPip exclui spread, comissões, slippage, financiamento, alavancagem e verificações de margem. Se registar uma estimativa de custos no diário, identifique-a como pressuposto em vez de apresentar o resultado apenas de preço como resultado líquido de corretor.

Consulte a cobertura atual dos dados na nossa página de dados e metodologia antes de comparar um resultado de replay com um extrato da corretora.

Use o resultado para melhorar a pergunta

Em vez de perguntar «teria ganho isto?», pergunte se a regra era suficientemente clara antes de aparecer a vela seguinte. Compare períodos sem alterar os pressupostos de execução. Assinale operações em que uma vela atingiu vários níveis e veja se a conclusão depende muito desses casos. Leia a metodologia junto ao resultado. O replay ajuda a examinar decisões; não transforma um resumo OHLC numa prova de resultado executável em conta real.

Mantenha um registo que possa rever com o modelo de diário de backtesting forex. Copie os campos para a sua folha de cálculo antes de reiniciar o replay.