BASES DE LA SIMULACIÓN
Backtesting y trading real: por qué difieren los resultados
La tabla muestra una cifra aparentemente exacta. Eso no significa que el simulador conozca todos los movimientos dentro de la vela. Entender las reglas ayuda a usar el resultado por lo que describe: un desenlace bajo los supuestos de ReplayPip, no la reconstrucción de una orden enviada a un bróker.
Una vela es un resumen, no una secuencia
Imagina una vela que abre en 1.10000, alcanza 1.10450, cae a 1.09750 y cierra en 1.10100. Los mismos valores OHLC también encajan con un recorrido que visita el mínimo antes del máximo. Para una posición con objetivo en 1.10400 y stop en 1.09800 implican salidas diferentes. Los datos de un minuto reducen la ventana temporal, pero no revelan el orden de ticks dentro del minuto.
Cómo trata ReplayPip la ambigüedad
Si ambos niveles se alcanzan en una vela posterior, ReplayPip aplica primero el stop. No elige el objetivo para mejorar el resultado. Es una convención conservadora, no una prueba de que el mercado alcanzara primero el stop. En una entrada pendiente activada dentro de una vela evalúa todo el rango con la misma convención. Anota ese supuesto si entrada y salida ocurren en la misma vela.
Una entrada de mercado usa el cierre revelado
Los botones Comprar y Vender crean posiciones simuladas en el cierre revelado actual. No obtienen una cotización nueva del bróker. Stop y objetivo se evalúan desde las velas siguientes. Si la siguiente abre más allá de un nivel de salida, se usa la apertura para ejecutar el hueco. Por eso, el importe previsto por la calculadora no garantiza un límite de pérdida, incluso bajo las reglas del simulador.
Importan la base de precio y los costes ausentes
Comprueba la fuente y base de precio sobre el gráfico. Las velas HistData usan bid; las spot de Binance usan precios negociados en USDT. No modelan la ejecución bid/ask de tu cuenta. ReplayPip excluye spread, comisiones, deslizamiento, financiación, apalancamiento y controles de margen. Si guardas una estimación de costes en el diario, identifícala como supuesto en vez de presentar el resultado solo de precio como resultado neto del bróker.
Consulta la cobertura actual de los datos en nuestra página de datos y metodología antes de comparar un resultado de replay con un extracto del bróker.
Usa el resultado para mejorar la pregunta
En vez de preguntar «¿habría ganado esto?», pregunta si la regla era suficientemente clara antes de aparecer la siguiente vela. Compara periodos sin cambiar supuestos de ejecución. Señala operaciones donde una vela tocó varios niveles y comprueba si tu conclusión depende mucho de esos casos. Lee la metodología junto al resultado. El replay ayuda a examinar decisiones; no convierte un resumen OHLC en una prueba de resultado ejecutable en una cuenta real.
Guarda un registro que puedas revisar con la plantilla de diario de backtesting forex. Copia los campos en tu hoja de cálculo antes de reiniciar el replay.
