PRÁCTICA POR SESIÓN
Backtesting de la sesión de Londres: ejercicio manual con EUR/USD
Un backtest de Londres necesita una regla horaria además de una regla de entrada. Aprende a elegir una ventana, ocultar el desenlace y revisar una configuración hipotética. Este ejercicio no demuestra que una estrategia de ruptura sea rentable.
Elige la ventana de referencia de Londres
Abre EUR/USD, elige un día laborable disponible y pausa el replay. En un gráfico intradiario, abre Sesiones y activa Londres. ReplayPip usa 08:00–17:00 en Europe/London con ajuste por horario de verano. Es una ventana de referencia de la aplicación; no excluye festivos. El reloj del gráfico permanece en UTC.
Separa la hora local de UTC
El 10 de septiembre de 2025, las 08:00 de Londres son las 07:00 UTC, como en la captura. En invierno suelen ser las 08:00 UTC. Usa el desfase de la fecha histórica, no el actual. Anota ambas horas en el diario. Para este ejercicio, observa de 08:00 a 10:00 de Londres y empieza antes para examinar las velas previas.
Escribe la regla antes de revelar otra vela
Una regla hipotética consiste en marcar el máximo y mínimo de la hora anterior y considerar solo el primer cierre de cinco minutos por encima del máximo durante la ventana. Define antes el stop, objetivo, máximo de intentos y una condición para no entrar, como un stop demasiado amplio. Es una hipótesis para investigar, no una recomendación. No cambies el rango después de ver el resultado.
Calcula una orden ilustrativa
Supón una entrada larga en 1.10000, stop en 1.09850 y objetivo en 1.10300: 15 y 30 pips de EUR/USD, una relación prevista de 2:1. Con 0,10 lotes, el riesgo de precio simplificado es 10 000 × 0,00150 = 15 USD antes de costes y gaps. Son precios inventados, distintos de la captura. Comprar / Long ejecuta al cierre revelado; Entrada pendiente permite un precio todavía no alcanzado.
Avanza y registra sin reescribir el plan
Usa Siguiente vela. Anota niveles iniciales, ajustes, motivo de salida y cumplimiento de la regla. Si una vela toca SL y TP, el simulador aplica primero el stop. HistData utiliza precios bid; se excluyen spread, comisiones y deslizamiento. El resultado no reconstruye una ejecución de bróker. Conserva un diario externo aunque la sesión pueda recuperarse tras recargar.
Repite y reserva otro período de evaluación
Registra oportunidades descartadas y operaciones. Mantén una versión de la regla en varias fechas, incluidas las pérdidas, antes de modificarla. Evalúa las revisiones en un período que no hayas utilizado para elegir parámetros. Separa la calidad de las decisiones del beneficio simulado. Una captura, una sesión o una relación favorable no demuestra una ventaja fiable.
Guarda un registro que puedas revisar con la plantilla de diario de backtesting forex. Copia los campos en tu hoja de cálculo antes de reiniciar el replay.
