CONTROL DE CALIDAD DE DATOS
Por qué afectan las velas ausentes a tu backtest y cómo comprobarlas
Un rango histórico no garantiza una vela por minuto. Hay cierres, observaciones ausentes, filas inválidas y minutos excluidos por versiones contradictorias. ReplayPip conserva esos huecos en lugar de inventar precios. Explicamos cómo afectan a los marcos disponibles, el tiempo de replay y las conclusiones del backtest.
Identifica el tipo de hueco
Separa cierres esperados de observaciones ausentes durante la ventana que querías analizar. Fines de semana forex, descansos de metales y mantenimiento de una bolsa no equivalen a una fila corrupta. El proveedor puede omitir o revisar datos. La validación también puede excluir todas las versiones contradictorias de un minuto al seleccionar esa opción auditada.
Compara instrumento, proveedor, base de precio y hora UTC conjuntamente. Bid HistData, operaciones spot Binance y una exportación de bróker son conjuntos diferentes. Una discrepancia no prueba fraude. Comprueba convenciones; superar validación estructural tampoco garantiza la corrección del precio.
Cinco minutos necesitan cinco velas originales
Supón observaciones en 09:00, 09:01, 09:03 y 09:04 UTC, pero ninguna en 09:02. ReplayPip no publica ese intervalo como vela completa de cinco minutos. No sabemos si el minuto ausente contenía un máximo o mínimo más extremo.
La misma regla se aplica a 15 minutos, una hora, cuatro horas y un día. Apertura del primer minuto, cierre del último y extremos de todos, solo con cobertura completa. Una vela diaria del proveedor puede usar otra zona horaria o política de agregación.
| Minuto | Observación | Significado |
|---|---|---|
| 09:00 | Presente | Primer minuto |
| 09:01 | Presente | Segundo minuto |
| 09:02 | Ausente | Sin sustitución inventada |
| 09:03 | Presente | Cuarto minuto |
| 09:04 | Presente | Último minuto |
| Intervalo de cinco minutos | No publicado | Cobertura incompleta |
Interpreta el informe sin exagerar
Datos y metodología muestra primer y último minuto de cada conjunto e intervalos disponibles. Los extremos no certifican continuidad. Un marco puede existir en una parte del conjunto y estar incompleto junto a tu fecha.
market:status informa sobre una ventana de auditoría, normalmente los últimos 30 días de cada conjunto. Los minutos no representados incluyen cierres y huecos, no solo precios rechazados. Pocas velas diarias pueden reflejar la exigencia estricta de 24 horas UTC completas. No debemos rellenar minutos para activar 1D.
Comprueba el tiempo transcurrido
Doce velas posteriores de cinco minutos equivalen a una hora solo si sus aperturas están separadas por cinco minutos. Un hueco puede alargar el tiempo real. Salir tras doce velas y salir tras sesenta minutos son reglas diferentes con datos incompletos.
Nuestro ejercicio de diez sesiones verificó continuidad antes de aplicar el plazo. Declara si tu regla mide reloj o velas. Si falta información para una salida, marca la observación como incompleta o sigue una política previa; no elijas después la interpretación que más beneficio produzca.
Probar una regla en diez sesiones de replay: conserva todo el diario
No cambies la historia para rellenar huecos
Repetir el último cierre supone que no ocurrió nada relevante. Interpolar inventa una trayectoria. Puede alterar indicadores, disparadores SL/TP y duración aparente. ReplayPip no crea velas ausentes de ese modo.
Un checksum verifica correspondencia con el archivo publicado, no corrección económica de sus filas. Las comprobaciones recientes de archivos cripto antiguos detectaron tiempos M1 malformados en un archivo oficial. Deben rechazarse o tratarse con una política revisada y auditada; mover horas silenciosamente cambia lo que representa el gráfico.
Lista de comprobación antes del replay
Confirma instrumento, fuente, base de precio y fechas. Comprueba integridad del marco alrededor de la ventana, inspecciona horas y declara el tratamiento de datos ausentes. Mantén sesiones incompletas y oportunidades omitidas en el diario.
Para reportar un problema, envía par, marco, fecha/hora UTC y comportamiento mediante Feedback. No envíes contraseñas ni credenciales de bróker. Una revisión del proveedor puede cambiar cobertura; conserva identificación y revisión del conjunto con tus ejemplos. Un backtest honesto documenta incertidumbre en vez de ocultarla con un gráfico continuo.
Plantilla de diario de backtesting forex para una hoja de cálculo
