CÁLCULO DEL TAMAÑO DE POSICIÓN
Cómo cambia el riesgo con el tamaño de la posición: un replay de EUR/USD, tres tamaños
El gráfico puede ser idéntico y el dinero en riesgo, diferente. Recalculamos el replay de EUR/USD del 24 de septiembre de 2025 con tres tamaños, manteniendo entrada, stop, objetivo y salida temporal. Utilizamos las mismas velas guardadas y el motor de operaciones de ReplayPip. Es un ejercicio sobre una trayectoria seleccionada, no tres operaciones independientes ni una recomendación de riesgo.
Fijar la trayectoria antes de comparar importes
La compra registrada entró en 1.17758 en la vela etiquetada 09:15 UTC y salió manualmente en 1.17724 en la de 10:15. El stop permaneció en 1.17658 y el objetivo en 1.17958. Ninguno cerró la posición durante las doce velas siguientes de cinco minutos. Sus cierres se conocieron a las 09:20 y 10:20 respectivamente.
Reutilizamos los mismos datos HistData bid con 0.05, 0.10 y 0.20 lotes. No desplazamos precios para favorecer un tamaño. El caso original se eligió después de revisar un segundo bloque de cinco días; esta comparación conserva ese sesgo de selección y no constituye una evaluación con datos nunca vistos.
Convertir lotes en unidades y riesgo inicial
En este EUR/USD, un lote estándar representa 100 000 EUR. Por tanto, los tres tamaños equivalen a 5 000, 10 000 y 20 000 EUR. Como USD es la divisa cotizada y la de la cuenta simulada, la variación de precio multiplicada por las unidades da el resultado en dólares, sin otra conversión.
La distancia al stop es 1.17758 − 1.17658 = 0.00100, diez pips. El riesgo de precio previsto es 5, 10 o 20 USD. Excluye costes y gaps. No traslades este valor por pip a USD/JPY, metales u otros contratos sin revisar sus especificaciones y las divisas de cotización y cuenta.
Calcular por separado la pérdida real del ejercicio
La salida produjo un movimiento de 1.17724 − 1.17758 = −0.00034, o −3,4 pips. Multiplicado por las tres cantidades resulta en −1.70, −3.40 y −6.80 USD antes de costes. Verificamos cada cifra con el motor de operaciones; no cambiamos simplemente el saldo mostrado.
La regla temporal cerró antes de que se alcanzara el stop. Por eso la pérdida fue inferior al riesgo inicial. Los 10 USD de riesgo previsto no fueron la pérdida de la posición de 0.10 lotes; los 3.40 USD perdidos tampoco eran el máximo que podía perderse. La tabla mantiene ambas magnitudes separadas.
| Lotes | Unidades base (EUR) | Riesgo inicial USD | Resultado bruto USD | Resultado R |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5,000 | 5.00 | −1.70 | −0.34 |
| 0.10 | 10,000 | 10.00 | −3.40 | −0.34 |
| 0.20 | 20,000 | 20.00 | −6.80 | −0.34 |
Comparar el mismo movimiento en R
Aquí un R es el riesgo de precio original antes de costes. Las divisiones −1.70 ÷ 5, −3.40 ÷ 10 y −6.80 ÷ 20 dan −0.34R. Duplicar el tamaño duplica la exposición en dólares, pero no mejora la entrada ni el resultado relativo al riesgo.
Los tres valores iguales proceden de escalar una sola trayectoria, no de tres observaciones independientes. Los costes pueden variar de otra manera por comisiones mínimas y condiciones de ejecución. No asumimos las tarifas de un bróker, costes de financiación ni un modelo de liquidez.
Partir de un presupuesto ilustrativo
Con un saldo simulado de 10 000 USD, un presupuesto ilustrativo del 0,1% equivale a 10 USD. Dividir 10 entre la distancia 0.00100 da 10 000 unidades, o 0.10 lotes. Comprobamos estos datos con la función de dimensionamiento del simulador. El porcentaje explica la cuenta, no aconseja cuánto arriesgar personalmente.
El tamaño también debe respetar el mínimo, máximo e incremento del instrumento. Redondear al alza puede superar el presupuesto; hacerlo a la baja puede dejar una parte sin utilizar. Si queda por debajo del mínimo, quizá la operación no encaje. Recalcula el riesgo después de redondear y no interpretes el porcentaje como una garantía de ejecución.
Conservar un registro verificable
Descarga el CSV y repite las multiplicaciones. Guarda entrada, stop original, tamaño, riesgo inicial, motivo de salida, resultado bruto y costes por separado. Cambiar la distancia del stop además del tamaño crea un plan distinto: identifícalo como otra versión y conserva el resultado anterior.
Un stop no garantiza una pérdida máxima después de un gap. Las velas bid no reconstruyen la ejecución bid/ask de un bróker. Los datos guardados y el programa de verificación permiten repetir la aritmética, pero no certifican de forma independiente los precios del proveedor ni demuestran rentabilidad futura.
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