CONJUNTO DE REPLAYS REPRODUCIBLE
Probar una regla en diez sesiones de replay: conserva todo el diario
Repetir una regla informa más que reunir una captura favorable, pero una muestra corta no demuestra ventaja de trading. Aplicamos una compra en el primer cierre alcista a dos bloques de cinco días laborables de septiembre de 2025. Publicamos los diez resultados brutos, por qué añadimos el segundo bloque y cómo reproducir los cálculos con el motor de ReplayPip.
Declara la pregunta y la selección
La pregunta era operativa: ¿podemos repetir entrada, tamaño y salida sin reescribir el plan? El primer bloque fue el 15–19 de septiembre de 2025. Tras cinco ganancias brutas añadimos el 22–26 para encontrar un ejemplo didáctico perdedor. Conservamos ambos. El caso del día 17 ya se conocía: no es una evaluación con datos intactos y desconocidos.
Son diez ventanas a las 09:00 UTC en días laborables, no una comparación completa entre Londres y Nueva York. No representan necesariamente todos los regímenes, noticias o condiciones. Añadir fechas después de ver resultados es una decisión de selección que debe declararse.
Una sola versión de la regla
A1 usa EUR/USD, velas completas de cinco minutos y bid HistData. Desde las 09:00 UTC, comprar el primer cierre superior a su apertura hasta las 10:00 inclusive; sin señal, omitir. Tamaño 0,10 lotes, stop 10 pips, objetivo 20 pips, una operación, sin ajustes. Salida tras 12 velas posteriores si los niveles no cierran antes.
El script verifica continuidad para no comprimir el tiempo cuando falta una vela. Las diez ventanas tenían datos completos y señal. Otras muestras pueden incluir sesiones sin señal o incompletas: regístralas sin reemplazarlas. Las horas son etiquetas de apertura, no momentos en que se conociera el cierre.
Por qué afectan las velas ausentes a tu backtest y cómo comprobarlas
Primer bloque: conserva las cinco ganancias
Todas las salidas fueron Manuales al plazo fijo. Resultados brutos: +4,30, +7,70, +6,00, +1,80 y +6,50 USD; total +26,30 USD. No aumentamos tamaño tras ganar. Cada posición tenía 10 USD de riesgo inicial de precio.
Cinco ganancias pueden impresionar, pero cinco costes inventados de 5,20 USD dejan solo +0,30 USD. Es sensibilidad aritmética, no reconstrucción de ejecuciones históricas posibles.
| Fecha UTC | Vela de entrada | Vela de salida | USD brutos |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 09:00 | 10:00 | +4.30 |
| 2025-09-16 | 09:05 | 10:05 | +7.70 |
| 2025-09-17 | 09:05 | 10:05 | +6.00 |
| 2025-09-18 | 09:05 | 10:05 | +1.80 |
| 2025-09-19 | 09:10 | 10:10 | +6.50 |
Segundo bloque: publica también las pérdidas
El segundo bloque produjo +10,80, +16,50, −3,40, +7,00 y −0,40 USD: +30,50 USD brutos. Reprodujimos el 24 de septiembre en la interfaz local: entrada 1.17758 y salida temporal 1.17724 coincidieron con el motor. Las capturas aparecen en el artículo asociado.
Entre ambos bloques, ocho ganancias y dos pérdidas sumaron +56,80 USD brutos. Diez costes ilustrativos de 5,20 USD dejan +4,80 USD. Ni el 80% de aciertos observado ni ese pequeño total ajustado estiman de forma fiable el futuro. Los datos usados para seleccionar un ejemplo no son a la vez validación desconocida.
| Fecha UTC | Vela de entrada | Vela de salida | USD brutos |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 09:00 | 10:00 | +10.80 |
| 2025-09-23 | 09:15 | 10:15 | +16.50 |
| 2025-09-24 | 09:15 | 10:15 | −3.40 |
| 2025-09-25 | 09:00 | 10:00 | +7.00 |
| 2025-09-26 | 09:00 | 10:00 | −0.40 |
Guarda decisiones y datos
El CSV contiene fecha, fuente, base de precio, etiquetas de entrada y salida, SL y TP originales, tamaño, riesgo inicial, resultado bruto, R y motivo de salida. El coste ilustrativo y el resultado ajustado tienen columnas separadas. Los encabezados están en inglés; las fechas son ISO UTC y los números usan punto decimal. Puedes traducir títulos en tu copia.
El repositorio conserva dos protocolos, 125 observaciones de cinco minutos por bloque y un script con el mismo motor que la interfaz. Permiten reproducir este ejercicio, no certificar los precios independientemente. El CSV no incluye operaciones privadas de usuarios ni credenciales.
Diseña una evaluación más sólida
Elige fechas, versión, política para datos ausentes y punto de finalización antes de ver desenlaces. Guarda oportunidades aceptadas y rechazadas. Separa desarrollo y evaluación; no cambies filtros sobre las mismas diez filas hasta conseguir un total atractivo.
Cambiar stop o entrada crea otra versión, conservando A1. El tamaño de muestra depende de la pregunta; diez sesiones no son un mínimo universal. La simulación examina procesos y supuestos, pero costes, liquidez, riesgo y comportamiento reales siguen siendo distintos. No se promete tasa de acierto ni objetivo de beneficios.
