CONJUNTO DE REPLAYS REPRODUZÍVEL
Testar uma regra em dez sessões de replay: conserve o diário completo
Repetir uma regra informa mais do que reunir uma captura favorável, mas um conjunto pequeno não demonstra uma vantagem de trading. Aplicámos um exercício de compra no primeiro fecho positivo a dois blocos de cinco dias úteis de setembro de 2025. Publicamos os dez resultados brutos, a razão para adicionar o segundo bloco e a forma de reproduzir os cálculos com o motor do ReplayPip.
Declare a pergunta e a seleção
A pergunta era operacional: conseguimos repetir entrada, dimensão e saída sem reescrever o plano? O primeiro bloco foi 15–19 de setembro de 2025. Após cinco ganhos brutos, acrescentámos 22–26 de setembro para obter um exemplo pedagógico com perda. Ambos os blocos são conservados. O caso de 17 de setembro já era conhecido; não se trata de uma amostra de avaliação intocada.
São dez janelas de dias úteis às 09:00 UTC, não uma comparação integral das sessões de Londres e Nova Iorque. Não afirmamos que representam todos os regimes de volatilidade, notícias ou condições. Acrescentar datas depois de observar resultados é uma decisão de seleção que deve constar do registo.
Uma única versão da regra
A versão A1 usa EUR/USD, velas completas de cinco minutos e preços bid HistData. Desde as 09:00 UTC, comprar o primeiro fecho superior à abertura até às 10:00 inclusive; sem sinal, não negociar. Dimensão 0,10 lotes, stop 10 pips, objetivo 20 pips, uma posição, sem ajustes. Sair após 12 velas seguintes se nenhum nível tiver fechado a posição.
O script verifica continuidade de cinco minutos para não encurtar artificialmente o período quando há lacunas. As dez janelas tinham dados completos e sinal. Noutras amostras podem existir sessões sem sinal ou incompletas: registe-as em vez de as substituir. Os horários são rótulos de abertura, não instantes em que se conhecia o fecho.
Porque afetam as velas em falta o backtest e como verificá-las
Primeiro bloco: os cinco ganhos ficam visíveis
Todas as saídas foram Manuais após o prazo fixo. Os resultados brutos foram +4,30, +7,70, +6,00, +1,80 e +6,50 USD, totalizando +26,30 USD. Não aumentámos a dimensão após ganhos. Cada posição tinha risco inicial de preço de 10 USD.
Cinco ganhos podem impressionar, mas cinco encargos inventados de 5,20 USD deixam apenas +0,30 USD. É sensibilidade aritmética, não uma reconstrução de execuções históricas possíveis.
| Data UTC | Vela de entrada | Vela de saída | USD brutos |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 09:00 | 10:00 | +4.30 |
| 2025-09-16 | 09:05 | 10:05 | +7.70 |
| 2025-09-17 | 09:05 | 10:05 | +6.00 |
| 2025-09-18 | 09:05 | 10:05 | +1.80 |
| 2025-09-19 | 09:10 | 10:10 | +6.50 |
Segundo bloco: publique também as perdas
O segundo bloco produziu +10,80, +16,50, −3,40, +7,00 e −0,40 USD, ou +30,50 USD brutos. Reproduzimos a perda de 24 de setembro na interface local: entrada 1.17758 e saída temporal 1.17724 coincidiram com o motor. As capturas estão no artigo associado.
No total, oito ganhos e duas perdas somaram +56,80 USD brutos. Dez encargos ilustrativos de 5,20 USD deixam +4,80 USD. Nem os 80% de ganhos observados nem esse total ajustado estimam de forma fiável o futuro. Dados usados para escolher um exemplo não são simultaneamente validação desconhecida.
| Data UTC | Vela de entrada | Vela de saída | USD brutos |
|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 09:00 | 10:00 | +10.80 |
| 2025-09-23 | 09:15 | 10:15 | +16.50 |
| 2025-09-24 | 09:15 | 10:15 | −3.40 |
| 2025-09-25 | 09:00 | 10:00 | +7.00 |
| 2025-09-26 | 09:00 | 10:00 | −0.40 |
Guarde as decisões e os dados
O CSV inclui data, fonte e base de preços, rótulos de entrada e saída, SL e TP originais, dimensão, risco de preço, resultado bruto, R e motivo da saída. Encargo ilustrativo e resultado ajustado têm colunas separadas. Os cabeçalhos estão em inglês, as datas são ISO UTC e os números usam ponto decimal; pode adaptar os títulos no seu próprio ficheiro.
O repositório guarda os dois protocolos, 125 observações de cinco minutos por bloco e um script com o mesmo motor da interface. Permitem reproduzir o exercício, não certificar independentemente os preços. O CSV não contém trades privados de utilizadores nem credenciais de corretor.
Desenhe a próxima avaliação
Escolha datas, versão de regra, política para dados em falta e momento de terminar antes de observar resultados. Conserve oportunidades aceites e rejeitadas. Separe desenvolvimento e avaliação; não altere filtros repetidamente nestas dez linhas até obter um total agradável.
Uma alteração ao stop ou à entrada cria outra versão, mantendo a A1. A dimensão da amostra depende da pergunta; dez sessões não são um mínimo universal. A simulação explora processos e pressupostos, mas custos, liquidez, risco e comportamento reais continuam diferentes. Não prometemos taxa de acerto nem objetivo de lucro.
Ponha em prática
Abra um gráfico histórico e experimente um exercício de cada vez.
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