Como testar uma alteração à estratégia sem mudar as regras a meio

Fixe a versão A antes de construir B

Defina entradas objetivas, instrumentos, janela da sessão, stop, objetivo, saídas e custos. Atribua um identificador à versão A e preserve o diário. Se não consegue repetir A sem interpretação verbal, B pode acabar por medir uma mudança de julgamento em vez do filtro pretendido.

Neste exercício, B acrescenta apenas um filtro de elegibilidade; dimensão, execução e saídas não mudam. O exemplo não recomenda nenhum filtro concreto. Escreva a motivação antes da avaliação e defina uma condição de rejeição. “Parece melhor no gráfico” não é um critério verificável.

Compare as mesmas seis oportunidades

A produz resultados brutos inventados de +2, −1, −1, +2, −1 e −1 R: total zero. B aceita apenas candidatos 1, 2 e 4, com as mesmas execuções, e produz +2, −1 e +2R. Marque 3, 5 e 6 como excluídos, não como linhas desaparecidas.

B soma +3R, média de +1R por operação executada e +0,5R por candidato original. Declare ambos os denominadores. Um filtro pode melhorar o resultado por operação e reduzir a participação. Comparar apenas percentagens de ganhos esconde com que frequência a versão alterada atua.

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Aplique custos e explique a diferença

Com custo inventado de 0,10R por operação executada, A paga 0,6R e termina em −0,6R; B paga 0,3R e termina em +2,7R. Uma exclusão não tem custo de execução neste modelo simplificado. Não cobre seis execuções a B quando só fez três, nem isente as perdas de A de despesas.

Os valores foram construídos para facilitar a verificação. B parece favorável porque o exemplo exclui três candidatos perdedores. Se o filtro foi escolhido depois de conhecer esses resultados, a tabela é apenas desenvolvimento. Não constitui uma avaliação independente da alteração.

Reserve datas posteriores antes da avaliação

Use um período previamente escolhido para desenvolver a hipótese e fixe B antes de abrir um período posterior reservado. Separe histórico de aquecimento das observações futuras avaliadas. Se ajustar B depois de ver a avaliação, esse período deixa de ser desconhecido.

Guarde todas as versões tentadas, incluindo as rejeitadas. Experimentar muitos limiares e divulgar apenas o vencedor aumenta a possibilidade de selecionar um padrão fortuito. O melhor resultado isolado informa pouco quando não se conhece o histórico da pesquisa.

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Audite antes de escolher uma versão

Por candidato, registe elegibilidade, motivo exato de exclusão, entradas, saídas, R bruto e custos em ambas as versões. Se as execuções diferirem, explique porquê. Uma data inicial diferente, uma vela ausente ou outra dimensão de posição não prova melhoria causada pelo filtro.

Compare também participação, sequências de perdas, drawdown e períodos separados. Uma melhoria dependente de um único dia ou de uma vela com duas saídas ambíguas exige investigação. Os seis casos inventados não fornecem um limiar estatístico de aprovação.

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Guarde a decisão e o histórico completo

Termine com a versão base, alteração, datas de desenvolvimento e avaliação, custos, variantes tentadas e decisão: manter, rejeitar ou investigar. Preserve os fracassos. A ficha descarregável mantém as seis oportunidades e permite confirmar as contas. Num estudo real, escolha datas antes dos resultados. Um resultado melhor num gráfico já estudado é uma hipótese a investigar, não prova de uma vantagem persistente.

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