Estudo de replay EUR/USD: operação registada do plano à saída

Data, dados e relógio utilizados

Para reproduzir, escolha EUR/USD, cinco minutos e 17 de setembro de 2025 às 09:00 UTC, com dados bid HistData. O saldo inicial simulado era 10 000 USD, sem operações. Usámos uma importação local existente, não uma ligação a corretora ou preços gerados. Mantivemos a data depois do resultado, sem procurar uma alternativa mais favorável.

Os horários identificam a abertura das velas. O simulador revela a vela completa e a ordem de mercado utiliza o seu fecho. A entrada registada em 09:05 usa o fecho da vela 09:05–09:10; não significa que esse fecho fosse conhecido às 09:05 em tempo real. Outros feeds ou revisões podem dar preços diferentes.

Pratique uma janela definida com o Backtesting da sessão de Londres: exercício manual em EUR/USD.

Pratique uma janela definida com o Backtesting da sessão de Nova Iorque: plano de replay em EUR/USD.

Regras escritas antes de avançar

Comprar uma única vez no primeiro fecho de vela em alta, definido por fecho superior à abertura, começando pela vela 09:00. Se não houver nenhuma até 10:00 UTC, não operar. Usar 0,10 lotes, stop de 10 pips e alvo de 20 pips. Não mover níveis, acrescentar operações ou adaptar a regra ao resultado.

Se nenhum nível encerrar a posição, fechar manualmente após 12 velas seguintes de cinco minutos. É um exercício simples dos controlos, sem filtro de tendência, notícias ou vantagem demonstrada. Serve para tornar as decisões reproduzíveis, não para recomendar compras em todas as velas em alta.

Porque a entrada foi 1.18412

A vela 09:00 abriu a 1.18404 e fechou a 1.18399: não cumpriu a condição. Avançámos uma vez. A vela 09:05 abriu a 1.18401 e fechou a 1.18412: cumpriu a regra. Comprar / Long criou a ordem #1 nesse fecho, com 0,10 lotes.

As distâncias fixas deram SL 1.18312 e TP 1.18612. Em EUR/USD, 0,10 lotes representam 10 000 unidades base. O risco inicial de preço foi 10 000 × (1.18412 − 1.18312) = 10 USD, ou 0,1% do saldo simulado, antes de custos e gaps. O alvo planeado ficava ao dobro da distância do stop; essa relação não determina a probabilidade de o atingir.

O que aconteceu nas 12 velas seguintes

Avançámos uma vela de cada vez sem alterar a ordem. Na vela 09:10, o fecho de 1.18403 correspondia a −0,90 USD em aberto. Às 09:50, o fecho de 1.18509 correspondia a +9,70 USD. Nenhuma observação justificava mudar a regra de saída.

Nem stop nem alvo foram tocados nas 12 velas seguintes. Na vela 10:05, o fecho foi 1.18472. Usámos Fechar todas as posições conforme o plano; a tabela registou saída Manual. As capturas mostram o gráfico final e o registo desta execução, não um resultado inventado.

Resultado e revisão

Operação registada: compra de 0,10 lotes; entrada 1.18412 na vela 09:05 UTC; SL inicial 1.18312; TP inicial 1.18612; saída manual 1.18472 na vela 10:05 UTC. Resultado: (1.18472 − 1.18412) × 10 000 = +6,00 USD, ou +6 pips e +0,6R face ao risco inicial de 10 USD. Saldo final: 10 006 USD. O alvo de 20 pips não foi atingido.

Cumprimos condição de entrada, níveis fixos, limite de uma operação e saída por tempo. Há uma fragilidade: uma vela em alta, por si só, é uma justificação limitada, sobretudo após a descida visível à esquerda. Um pequeno ganho não resolve isso. Mantivemos a regra sem a otimizar com base neste resultado.

Limitações e repetição honesta

Uma operação não permite estimar uma taxa de sucesso ou retorno esperado fiáveis. Os preços bid HistData e a simulação excluem spread, comissões, slippage e financiamento. Os 6 USD não são retorno líquido de negociação real; os custos podem alterar o resultado. As velas não revelam a sequência intravela. Se SL e TP forem tocados na mesma vela, o stop tem prioridade; isso não ocorreu aqui.

Depois do resultado, conferimos os dados de um minuto guardados: as 14 velas de cinco minutos de 09:00 a 10:05 coincidiram com a interface. Não alterámos preços para o artigo. Guarde um diário com configurações ignoradas e perdas, mantendo a versão da regra em várias datas. Avalie revisões noutro período, sem tratar este resultado isolado como validação.

Mantenha um registo que possa rever com o modelo de diário de backtesting forex. Copie os campos para a sua folha de cálculo antes de reiniciar o replay.