Étude de replay EUR/USD : un trade enregistré du plan à la sortie

La date, les données et l’horloge

Pour reproduire la session, choisissez EUR/USD, cinq minutes et le 17 septembre 2025 à 09:00 UTC, avec les cours bid HistData. Le solde simulé initial était de 10 000 USD, sans trade. Nous avons utilisé un import local existant, sans courtier connecté ni cours générés. La date a été conservée après le résultat, sans recherche d’un exemple plus favorable.

Les horaires désignent l’ouverture des bougies. Le simulateur révèle la bougie entière avant qu’un ordre de marché utilise sa clôture. L’entrée enregistrée à 09:05 utilise donc la clôture de la bougie 09:05–09:10 ; cette clôture n’était pas connue à 09:05 en temps réel. D’autres flux ou révisions peuvent donner des cours différents.

Travaillez une plage définie avec le Backtesting de la session de Londres : exercice manuel sur EUR/USD.

Travaillez une plage définie avec le Backtesting de la session de New York : plan de replay EUR/USD.

Les règles écrites avant d’avancer

Acheter une seule fois à la première clôture haussière, définie par une clôture supérieure à l’ouverture, en commençant par la bougie 09:00. S’il n’y en a aucune avant 10:00 UTC, s’abstenir. Utiliser 0,10 lot, un stop de 10 pips et un objectif de 20 pips. Ne déplacer aucun niveau, ne pas ajouter de trade ni adapter la règle au résultat.

Si aucun niveau ne clôture la position, sortir manuellement après 12 bougies suivantes de cinq minutes. C’est un exercice simple des commandes, sans filtre de tendance, d’annonces ni avantage démontré. Il rend les décisions reproductibles ; il ne conseille pas d’acheter toutes les bougies haussières.

Pourquoi l’entrée était à 1.18412

La bougie 09:00 a ouvert à 1.18404 et clôturé à 1.18399 : elle ne remplissait pas la condition. Nous avons avancé une fois. La bougie 09:05 a ouvert à 1.18401 et clôturé à 1.18412 : elle remplissait la règle. Acheter / Long a créé l’ordre #1 à cette clôture avec 0,10 lot.

Les distances fixes ont donné SL 1.18312 et TP 1.18612. Sur EUR/USD, 0,10 lot représente 10 000 unités de base. Le risque de prix initial était 10 000 × (1.18412 − 1.18312) = 10 USD, soit 0,1 % du solde simulé avant frais et gaps. La distance de l’objectif était le double de celle du stop ; cela ne dit rien de sa probabilité d’être atteint.

Les 12 bougies suivantes

Nous avons avancé bougie par bougie sans modifier l’ordre. À la bougie 09:10, la clôture de 1.18403 donnait −0,90 USD non réalisés. À 09:50, la clôture de 1.18509 donnait +9,70 USD. Ces observations ne justifiaient pas de modifier la sortie écrite.

Ni stop ni objectif n’ont été touchés dans les 12 bougies suivantes. À la bougie 10:05, la clôture était 1.18472. Nous avons utilisé Fermer toutes les positions selon le plan ; le tableau a enregistré une sortie Manual. Les captures montrent le graphique final et le registre de cette simulation, pas un dénouement inventé.

Le résultat et le bilan

Trade enregistré : achat de 0,10 lot ; entrée 1.18412 à la bougie 09:05 UTC ; SL initial 1.18312 ; TP initial 1.18612 ; sortie manuelle 1.18472 à la bougie 10:05 UTC. Résultat : (1.18472 − 1.18412) × 10 000 = +6,00 USD, soit +6 pips et +0,6R pour un risque initial de 10 USD. Solde final : 10 006 USD. L’objectif de 20 pips n’a pas été atteint.

La condition d’entrée, les niveaux fixes, la limite d’un trade et la sortie chronométrée ont été respectés. Une faiblesse demeure : une bougie haussière isolée constitue une justification limitée, surtout après la baisse visible à gauche. Un petit gain ne résout pas cela. Nous avons conservé la règle sans l’optimiser à partir de ce résultat.

Limites et répétition honnête

Un trade ne permet pas d’estimer un taux de réussite ou rendement attendu fiables. HistData utilise des cours bid et la simulation omet spread, commissions, glissement et financement. Les 6 USD ne sont pas un rendement réel net ; les frais pourraient le modifier. Les bougies ne montrent pas toute la séquence intrabougie. Si SL et TP sont touchés dans la même bougie, le stop est prioritaire ; cela ne s’est pas produit ici.

Après le résultat, nous avons vérifié les minutes stockées : les 14 bougies de cinq minutes de 09:00 à 10:05 correspondaient à l’interface. Aucun cours n’a été modifié pour l’article. Gardez un journal avec occasions écartées et pertes, et la même version de règle sur plusieurs dates. Évaluez les révisions sur une autre période sans présenter ce seul cas comme une validation.

Gardez une trace de vos décisions avec le modèle de journal de backtesting forex. Copiez les champs dans votre tableur avant de réinitialiser le replay.