Backtesting et trading réel : pourquoi les résultats diffèrent

Une bougie résume, elle ne donne pas la séquence

Imaginez une bougie qui ouvre à 1.10000, atteint 1.10450, descend à 1.09750 et clôture à 1.10100. Les mêmes valeurs OHLC correspondent aussi à un parcours visitant le plus bas avant le plus haut. Pour une position avec objectif à 1.10400 et stop à 1.09800, les sorties diffèrent. Les données d’une minute réduisent la fenêtre temporelle sans révéler l’ordre des ticks à l’intérieur de cette minute.

Comment ReplayPip traite cette ambiguïté

Si les deux niveaux de sortie sont atteints dans une bougie ultérieure, ReplayPip applique le stop loss en premier. Il ne choisit pas l’objectif pour embellir le résultat. C’est une convention prudente, pas une preuve que le marché a touché le stop d’abord. Pour une entrée en attente déclenchée dans une bougie, il évalue toute son amplitude avec la même convention. Notez cette hypothèse lorsque entrée et sortie surviennent dans une même bougie.

Une entrée au marché utilise la clôture révélée

Les boutons Acheter et Vendre créent des positions simulées à la clôture révélée actuelle. Ils n’obtiennent pas une nouvelle cotation de courtier. Stop et objectif sont évalués à partir des bougies suivantes. Si la suivante ouvre au-delà d’un niveau de sortie, son ouverture sert à l’exécution du gap. Le montant prévu par le calculateur n’est donc pas une limite de perte garantie, même selon les règles du simulateur.

La base de prix et les coûts absents comptent

Vérifiez la source et la base de prix au-dessus du graphique. Les bougies HistData utilisent le bid ; celles de Binance spot utilisent les prix négociés en USDT. Ce n’est pas un modèle d’exécution bid/ask de votre compte. ReplayPip exclut spread, frais, glissement, financement, levier et contrôles de marge. Si vous gardez une estimation de coûts dans un journal, indiquez qu’il s’agit d’une hypothèse au lieu de présenter le résultat de prix seul comme un résultat net de courtier.

Consultez la couverture actuelle des données sur notre page sur les données et la méthodologie avant de comparer un résultat de replay à un relevé de courtier.

Utilisez le résultat pour poser une meilleure question

Au lieu de demander « aurais-je gagné cela ? », demandez si la règle était assez claire avant l’apparition de la bougie suivante. Comparez des périodes sans changer les hypothèses d’exécution. Signalez les opérations où une bougie a touché plusieurs niveaux et vérifiez si votre conclusion dépend fortement de ces cas. Lisez la méthodologie avec le résultat. Le replay aide à examiner les décisions ; il ne transforme pas un résumé OHLC en preuve d’un résultat exécutable en compte réel.

Gardez une trace de vos décisions avec le modèle de journal de backtesting forex. Copiez les champs dans votre tableur avant de réinitialiser le replay.