Données de marché et méthodologie du replay

Importation et validation

Le jeu de base contient les prix d’ouverture, plus haut, plus bas et clôture par minute. Avant de valider un fichier, l’importation contrôle les horodatages, les prix numériques, la cohérence OHLC et l’ordre des lignes. La validation stricte rejette les entrées invalides, mais ne prouve pas indépendamment que les prix du fournisseur sont exacts.

Pour les imports CSV HistData et MT5, l’opérateur peut activer explicitement des exclusions auditées pour certains problèmes connus. Les doublons identiques sont réduits à un exemplaire. Les lignes avec des prix nuls ou négatifs peuvent être exclues. Si une minute comporte des versions contradictoires, elles sont toutes exclues au lieu de choisir un prix. Ces exclusions sont consignées dans l’audit d’importation et laissent des lacunes lorsqu’aucune bougie valide ne reste.

Les bougies conservées doivent réussir les contrôles d’horodatage, de période et d’OHLC. Ces options ne permettent pas d’accepter des lignes malformées arbitraires. Un fichier qui échoue encore à la validation n’est pas enregistré ; les imports antérieurs terminés restent conservés. Une révision du fournisseur peut modifier des prix lors d’un import ultérieur validé.

HistData Generic ASCII M1 utilise les prix bid en EST fixe (UTC−5), convertis en UTC sans heure d’été. Les CSV MT5 exigent le décalage du serveur du courtier. Les bougies spot Binance utilisent des prix de transactions cotés en USDT. Les sources et bases de prix restent séparées.

Unités de temps et minutes manquantes

Les unités supérieures sont agrégées dans des intervalles UTC. L’ouverture vient de la première minute, la clôture de la dernière, le plus haut est le maximum et le plus bas le minimum. Chaque intervalle nécessite toutes ses minutes : 5 pour 5m, 240 pour 4h, par exemple. Aucun prix n’est inventé ou répété pour combler une lacune. Le premier et le dernier enregistrement ne garantissent pas une couverture continue.

Révélation et exécution des ordres

Les bougies futures restent masquées avant d’avancer et les indicateurs utilisent uniquement l’historique révélé. Les horaires désignent l’ouverture UTC. En cinq minutes, la clôture révélée de la bougie 09:05 appartient à l’intervalle 09:05–09:10. Les ordres de marché utilisent cette clôture complète ; l’étiquette ne signifie pas qu’elle était connue à 09:05 en temps réel. Stops et objectifs sont traités sur les bougies suivantes.

Les ordres en attente sont déclenchés par les plages des bougies suivantes. Un gap franchissant un niveau utilise l’ouverture selon les règles du simulateur. Si SL et TP sont touchés dans une bougie, SL est prioritaire. Pour une exécution intrabougie, toute la plage est examinée car OHLC ne révèle pas la séquence des ticks. Cette règle s’applique aussi aux unités agrégées et ne reconstitue pas une exécution chez un courtier.

Consultez un exemple illustré de l’ambiguïté des données OHLC dans l’article pourquoi les résultats du replay diffèrent du trading réel.

Indicateurs et dessins

Les indicateurs utilisent uniquement les bougies révélées. Une moyenne de 200 périodes nécessite 200 bougies ; les autres indicateurs ont leur propre initialisation. Les dessins sont des annotations, pas des prévisions. L’extension de Fibonacci projette la différence des deux premiers points depuis le troisième. L’aimant utilise la bougie révélée sous le curseur. Styles et verrouillages ne modifient ni données ni exécutions.

Horaires des sessions

Les horaires locaux de référence, du lundi au vendredi, sont : Sydney 08:00–17:00, Tokyo 09:00–18:00, Londres 08:00–17:00 et New York 08:00–17:00. Les règles historiques de fuseau ajustent l’heure d’été. Un lundi à Sydney peut commencer le dimanche UTC. L’horloge du graphique reste en UTC. Les zones affichent la partie chevauchante des bougies intrajournalières et sont absentes du journalier. Les jours fériés ne sont pas exclus et la zone ne garantit pas qu’un instrument était négocié.

Calcul de taille et des résultats

Le calculateur utilise le solde actuel, le pourcentage de risque, l’entrée et la distance du stop. Il respecte les tailles minimale, maximale et le pas, en arrondissant vers le bas. Pour les paires avec USD en devise de base, il convertit au prix du stop le plus bas pour une estimation prudente dans les deux sens. Un budget insuffisant pour la position minimale ne produit aucune suggestion. Copier la taille ne passe aucun ordre et ne garantit aucune perte maximale.

Le solde initial par défaut est 10 000 et peut être modifié en effaçant l’historique des opérations. Forex et métaux utilisent USD ; les cryptomonnaies utilisent USDT sans conversion supposée en USD. Un lot forex représente 100 000 unités de base ; l’or 100 onces troy et l’argent 5 000, bien que les contrats des courtiers puissent différer. Pour les paires avec USD en base, les résultats sont convertis en USD au prix actuel ou de sortie. Les positions courtes crypto sont simulées sans emprunt ni financement. Spread, frais, glissement, financement, levier et contrôles de marge sont exclus.

Mises à jour et origine des prix

L’historique disponible augmente uniquement lorsqu’un import réussit. Ouvrir le graphique ne demande pas de prix à un fournisseur. Les vérifications automatiques dépendent du planificateur du serveur et de la source activée ; ce n’est pas un service de cotations en direct.

L’outil HistData vérifie le fichier évolutif du mois en cours et le mois précédent terminé. L’outil Binance vérifie les archives quotidiennes publiées pour les journées UTC complètes. Une vérification quotidienne ne garantit pas les prix d’hier : la publication peut être tardive, le fichier inchangé ou la validation en échec. Le forex et les cryptomonnaies peuvent donc avoir des dates finales différentes.

Le tableau de couverture montre la première et la dernière minute enregistrées de chaque jeu, pas la date de la dernière tentative de téléchargement ni une garantie d’historique continu. Les minutes absentes restent des lacunes. La date de dernière mise à jour de cette page concerne son explication, pas la fraîcheur des données de marché.

L’opérateur doit confirmer les droits de stockage et de présentation publique de chaque source. L’historique du fournisseur peut contenir des révisions ou omissions. Comparez les observations importantes avec les données de votre courtier avant d’évaluer une stratégie.

Pour un achat, le gain de prix en devise de cotation est (sortie − entrée) × taille × taille du contrat ; pour une vente, inversez la différence. EUR/USD donne déjà des USD. Pour les paires forex dont USD est la base, le simulateur divise par le cours actuel, ou celui de sortie pour un trade clôturé. Les cryptos restent en USDT. Dans le cas EUR/USD enregistré, (1.18472 − 1.18412) × 0,10 × 100 000 = +6 USD avant frais.

Pour un exemple de calcul d’entrée, de stop et d’objectif, suivez notre exercice de replay EUR/USD. Il documente un replay historique, avec une sortie chronométrée et les limites de la simulation.

Langue de l’interface et données de marché

L’interface et les pages explicatives proposent anglais, portugais du Portugal, espagnol et français. Le changement affecte les libellés et l’affichage des dates et soldes ; il ne sélectionne pas un autre fournisseur, ne traduit pas les symboles et ne modifie pas les calculs d’exécution. Les heures restent en UTC. Le blog comprend un exercice de replay, une structure de journal et une explication des règles de simulation.

Signaler un problème de données ou de calcul

Changer de langue affecte les libellés et formats de dates et nombres, pas les cours stockés, symboles, limites UTC des bougies ou calculs. Les plages de session utilisent les règles historiques de fuseau horaire décrites plus haut.

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