Modèle de journal de backtesting forex pour un tableur

Écrivez la règle avant le résultat

Créez une colonne de version de règle, par exemple A1. Décrivez entrée, placement du stop et sortie dans une note à côté du tableau. Pour chaque occasion, indiquez la version suivie. Si la règle change, créez une nouvelle version plutôt que de mélanger anciennes et nouvelles décisions. Un exemple perdant devient alors une observation sur une règle précise, pas une raison de réécrire tout l’historique.

Pour suivre une méthode reproductible pendant le replay, consultez le guide de backtesting manuel étape par étape.

Gardez une ligne que vous pouvez reconstituer

Commencez par ces colonnes : paire, date et heure UTC du graphique, unité de temps, version de règle, sens, entrée, SL initial, TP initial, taille, budget de risque, sortie, résultat simulé, respect des règles et note de bilan. La ligne ci-dessous laisse volontairement le résultat vide. Les prix et le budget de 100 USD sont hypothétiques ; ce ne sont ni une opération enregistrée ni un risque conseillé.

Séparez la décision du résultat financier

Donnez au respect des règles sa propre colonne. Oui ou Non avec une courte raison est plus utile que de colorer chaque ligne gagnante en vert. Notez aussi les scénarios valides ignorés et les entrées sans scénario. Sinon, le tableau peut exclure les décisions à examiner en priorité. Gardez le plan initial visible en ajoutant la note de sortie ; ne le remplacez pas par les niveaux que vous auriez voulu utiliser.

Précisez le résultat et ses hypothèses

Si vous utilisez R comme unité de bilan, définissez-le. Une définition possible est le résultat simulé divisé par le budget initial de risque de prix. Avec un budget de 100 USD, un résultat hypothétique de 200 USD vaut +2R et une perte de 100 USD vaut −1R. Un gap peut entraîner une perte supérieure à 1R. Ne changez pas discrètement le dénominateur après déplacement du stop. Séparez USD et USDT et indiquez que les résultats sont simulés sans frais de trading.

Avant d’interpréter un gain ou une perte, découvrez pourquoi les résultats du replay diffèrent du trading réel, notamment lorsqu’une bougie touche à la fois le stop et l’objectif.

Terminez par une question de bilan

Après la session, lisez les notes avant d’additionner les résultats. Cherchez les décisions répétées : manquer une entrée valide, déplacer le stop ou entrer dans une période exclue. Choisissez un comportement à observer ensuite. Quelques opérations peuvent révéler un problème de méthode, sans établir un taux de réussite fiable ni une rentabilité future. Enregistrez le tableur avant de changer le replay et gardez les dates en UTC pour retrouver la période.