TALLER DE BACKTESTING
Stop loss y take profit en la misma vela: qué puede saber un backtest
Una vela puede alcanzar el stop y el objetivo sin revelar cuál llegó primero. Elegir la salida ganadora después de ver el gráfico añade información que los datos no ofrecen. Este taller utiliza un ejemplo EUR/USD construido para separar los precios registrados de la secuencia desconocida. Son datos de prueba inventados, no resultados históricos.
Empieza con una posición ya abierta
Supón una compra abierta en 1.10000 antes de la siguiente vela: 0,10 lotes, stop en 1.09900 y objetivo en 1.10200. Según la convención EUR/USD de ReplayPip, son 10 000 unidades base: riesgo inicial de precio de 10 USD y ganancia de 20 USD en el objetivo, antes de costes. Fija los niveles antes de mirar el resultado.
La vela siguiente de cinco minutos abre en 1.10000, alcanza un máximo de 1.10250 y un mínimo de 1.09850 y cierra en 1.10100. Ambas salidas están dentro del rango. El cierre alcista no demuestra que se tocara primero el objetivo: el color resume apertura y cierre, no el orden de los movimientos.
Dos recorridos con los mismos cuatro precios
El recorrido A visita apertura, máximo, mínimo y cierre: el objetivo se tocaría primero y la compra obtendría +20 USD. El recorrido B visita apertura, mínimo, máximo y cierre: el stop se tocaría primero y el resultado sería −10 USD. Los dos producen exactamente el mismo OHLC; hay 30 USD de diferencia sin cambiar la vela agregada.
No son reconstrucciones de ticks reales. Son dos contraejemplos que muestran la información ausente. Que el precio termine subiendo no permite registrar el escenario ganador. Para distinguirlos hace falta evidencia adicional de la secuencia y comprobar que corresponde a la misma fuente, zona horaria y base de precios.
| Recorrido | Orden de extremos | Primera salida | USD bruto |
|---|---|---|---|
| A | Máximo y después mínimo | TP | +20,00 |
| B | Mínimo y después máximo | SL | −10,00 |
| Política OHLC ReplayPip | Desconocido; stop primero | SL (both touched) | −10,00 |
La regla que aplica ReplayPip
Para una operación ya abierta, el motor comprueba primero los gaps de apertura de una vela posterior. Si abre entre ambos niveles y después toca los dos, aplica primero el stop y registra SL (both touched). En este ejemplo son −10 USD. Es una convención explícita de simulación, no una afirmación de que el mercado siguiera el recorrido B.
Una orden de mercado introducida al cierre de una vela revelada no usa retrospectivamente el máximo o mínimo anterior de esa vela para salir. Por eso aquí la posición ya existe antes de la vela ambigua. Las órdenes pendientes añaden otro problema de secuencia de entrada que este ejemplo no resuelve.
Cuándo ayuda un intervalo inferior
Un historial completo de un minuto puede situar el objetivo en un minuto anterior al del stop. Si ambos aparecen dentro de una misma vela de un minuto, sigue faltando el orden. Los ticks pueden mejorar la resolución, pero importan cobertura bid/ask, gaps y supuestos de ejecución. Cambiar de intervalo no autoriza a inventar precios ausentes ni a elegir el proveedor más favorable.
Por qué afectan las velas ausentes a tu backtest y cómo comprobarlas
Conserva un análisis de sensibilidad
Mantén −10 USD como resultado del modelo, una marca de doble toque y +20 USD como escenario alternativo. La alternativa no es otra operación ni beneficio adicional. Si muchos resultados dependen de esta regla, compara políticas pesimista y optimista consistentes. Una diferencia grande requiere mejores datos o revisar el estudio, no seleccionar automáticamente la curva más bonita.
ReplayPip no incluye spread, comisiones, deslizamiento ni financiación en el resultado mostrado. Restar un gasto fijo tampoco reconstruye ejecuciones bid/ask. Un stop de simulación no garantiza un límite monetario de pérdida en el mercado real, especialmente cuando hay gaps.
Una revisión reproducible
Comprueba que la posición existía antes del rango analizado; guarda entrada, riesgo inicial, fuente, intervalo y motivo de salida. Examina la apertura antes de los extremos y aplica la misma regla a ganadores y perdedores. Identifica la observación que resuelve el orden si existe. Si no, conserva la incertidumbre. La ficha descargable permite verificar las cuentas, no demostrar rentabilidad.
Plantilla de diario de backtesting forex para una hoja de cálculo
