TALLER DE BACKTESTING
Expectativa de trading: un ejemplo más allá de la tasa de acierto
Una tasa de acierto elevada no dice por sí sola si el backtest ganó dinero. Importan el tamaño de resultados y los costes. Estos diez resultados son inventados para enseñar cálculos comprobables. No representan rendimiento de ReplayPip, observaciones de mercado ni evidencia de una estrategia negociable.
Define primero qué significa 1R
En este ejemplo, 1R es el riesgo inicial de precio: 10 USD por operación antes de costes. +2R equivale a +20 USD y −1R a −10 USD. Mantén ese denominador original aunque muevas el stop. Redefinirlo después de conocer la salida distorsiona la comparación.
La secuencia bruta es +2, −1, −1, +1,5, −1, +2, −1, −1, +1 y −1 R. Se incluyen las diez observaciones. Aquí no hay resultados nulos; en un diario real inclúyelos en el total y explica cómo los clasificas al calcular el acierto.
Cómo cambia el riesgo con el tamaño de la posición: un replay de EUR/USD, tres tamaños
Calcula los componentes y comprueba la suma
Hay cuatro ganadores y seis perdedores: 40% de acierto. Las ganancias suman 6,5R y la ganancia media es 6,5 ÷ 4 = 1,625R. Las pérdidas absolutas suman 6R y la pérdida media es 1R. La expectativa bruta estimada en esta muestra es 0,40 × 1,625 − 0,60 × 1 = +0,05R por operación.
La suma directa lo confirma: +0,5R dividido entre diez = +0,05R. Con riesgo fijo de 10 USD son +0,50 USD por operación y +5 USD en el conjunto. Esto describe la muestra inventada; no demuestra que la esperanza de una operación futura sea positiva.
| Métrica | Bruto | Tras 0,10R por ejecución |
|---|---|---|
| Total R | +0,50R | −0,50R |
| Media R/operación | +0,05R | −0,05R |
| USD total (riesgo 10 USD) | +5,00 | −5,00 |
| Factor de beneficio | 1,0833 | 0,9242 |
Resta costes de forma consistente
Supón un coste didáctico de 0,10R, o 1 USD, por operación ejecutada. Aplícalo a ganadores y perdedores. Diez costes suman 1R: +0,5R bruto pasa a −0,5R neto, o −5 USD. La media neta es −0,05R.
El coste es inventado, no una tarifa actual de un bróker. Spread, comisión, deslizamiento y financiación varían. ReplayPip muestra resultados simulados brutos; esta ficha es un modelo de sensibilidad separado. Restar una cantidad fija no reconstruye cambios en los gatillos bid/ask, órdenes rechazadas o salidas alteradas por la ejecución.
Factor de beneficio y recorrido de pérdidas
El factor de beneficio bruto es 6,5 ÷ 6 ≈ 1,0833. Tras el coste asumido, resultados positivos suman 6,1R y pérdidas absolutas 6,6R: factor neto de aproximadamente 0,9242. No equivale a expectativa y queda indefinido si no existen pérdidas.
El acumulado bruto es 2, 1, 0, 1,5, 0,5, 2,5, 1,5, 0,5, 1,5 y 0,5 R. La mayor caída desde un pico hasta un mínimo posterior es 2R. Es drawdown de operaciones cerradas, no intraposición ni pronóstico del siguiente drawdown. Otro orden puede cambiar el recorrido sin alterar la media.
Una muestra pequeña es sensible
Si retiras un resultado de +2R, los nueve restantes suman −1,5R y promedian aproximadamente −0,1667R. No es un motivo para borrar el ganador: muestra sensibilidad a observaciones individuales. Publica primero el conjunto completo. Operaciones de la misma sesión o tendencia pueden no ser independientes; ningún umbral universal de acierto o factor de beneficio garantiza resultados futuros.
Convierte el cálculo en un hábito auditable
Guarda riesgo original, resultado bruto, supuesto de costes y R neto por fila. Compara la media directa con la fórmula por ganancias y pérdidas: diferencias pueden revelar filas ausentes o denominadores inconsistentes. Si cambia el riesgo monetario, conserva también los importes. Descarga la secuencia completa y sustituye los ejemplos por observaciones documentadas, acompañadas de fechas, versión y limitaciones.
Plantilla de diario de backtesting forex para una hoja de cálculo
