ATELIER DE BACKTESTING
Espérance de trading : un exemple au-delà du taux de réussite
Un taux de réussite élevé ne dit pas, à lui seul, si un backtest gagne de l’argent. La taille des résultats et les frais comptent aussi. Ces dix résultats sont inventés pour enseigner des calculs vérifiables. Ils ne représentent ni les performances de ReplayPip, ni des observations de marché, ni la preuve d’une stratégie négociable.
Définir d’abord ce que signifie 1R
Ici, 1R est le risque initial de prix : 10 USD par opération avant frais. +2R représente +20 USD et −1R représente −10 USD. Gardez ce dénominateur initial même si vous déplacez le stop. Le redéfinir après avoir vu la sortie fausse les comparaisons.
La série brute est +2, −1, −1, +1,5, −1, +2, −1, −1, +1 et −1 R. Les dix observations restent incluses. Il n’y a aucun résultat nul ici ; dans un vrai journal, incluez-les au total et expliquez leur classification dans le taux de réussite.
Comment la taille de position change le risque : un replay EUR/USD, trois volumes
Calculer les composantes et vérifier la somme
Quatre gains et six pertes donnent 40 % de réussite. Les gains totalisent 6,5R : leur moyenne est 6,5 ÷ 4 = 1,625R. Les pertes absolues totalisent 6R : la perte moyenne est 1R. L’espérance brute estimée dans cet échantillon est 0,40 × 1,625 − 0,60 × 1 = +0,05R par opération.
La somme directe confirme : +0,5R divisé par dix = +0,05R. Pour 10 USD de risque fixe, cela donne +0,50 USD par opération et +5 USD au total. Ces chiffres décrivent l’échantillon inventé ; ils ne prouvent pas que l’espérance d’une opération future soit positive.
| Mesure | Brut | Après 0,10R par exécution |
|---|---|---|
| Total R | +0,50R | −0,50R |
| Moyenne R/opération | +0,05R | −0,05R |
| USD total (risque 10 USD) | +5,00 | −5,00 |
| Facteur de profit | 1,0833 | 0,9242 |
Soustraire les frais de façon cohérente
Supposez un coût pédagogique de 0,10R, soit 1 USD, par opération exécutée. Appliquez-le aux gains et aux pertes. Dix frais totalisent 1R : +0,5R brut devient −0,5R net, soit −5 USD. La moyenne nette est −0,05R.
Le coût est inventé, pas un tarif actuel de courtier. Spread, commission, glissement et financement varient. ReplayPip affiche des résultats simulés bruts ; cette fiche est un modèle de sensibilité distinct. Une soustraction fixe ne reconstitue pas les déclenchements bid/ask, les ordres refusés ou des sorties modifiées par l’exécution.
Facteur de profit et succession des pertes
Le facteur de profit brut est 6,5 ÷ 6 ≈ 1,0833. Après le coût supposé, les résultats positifs totalisent 6,1R et les pertes absolues 6,6R : facteur net d’environ 0,9242. Ce n’est pas l’espérance ; il est indéfini en l’absence de pertes.
Le cumul brut est 2, 1, 0, 1,5, 0,5, 2,5, 1,5, 0,5, 1,5 et 0,5 R. La plus grande baisse d’un sommet à un creux ultérieur est 2R. Il s’agit des opérations clôturées, pas du drawdown intraposition ni d’une prévision. Un autre ordre peut modifier le parcours sans changer la moyenne.
Un petit échantillon est sensible
Sans une observation de +2R, les neuf restantes totalisent −1,5R et leur moyenne devient environ −0,1667R. Cela ne justifie pas de supprimer le gain : c’est une sensibilité aux observations individuelles. Présentez d’abord la série complète. Des opérations dans une même séance ou tendance peuvent être dépendantes ; aucun seuil universel de réussite ou de facteur de profit ne garantit les résultats futurs.
Faire du calcul une habitude vérifiable
Gardez risque initial, résultat brut, hypothèse de frais et R net pour chaque ligne. Comparez moyenne directe et formule par gains et pertes : un écart peut révéler une ligne oubliée ou un dénominateur incohérent. Si le risque monétaire varie, conservez aussi les montants. Téléchargez la série complète puis remplacez les exemples par vos observations documentées, accompagnées de dates, version et limites.
Passez à la pratique
Ouvrez un graphique historique et essayez un exercice à la fois.
Ouvrir le replay gratuit
