FEUILLE DE CALCUL DES FRAIS
Comment les frais changent un backtest : exemple EUR/USD
Un solde positif en replay n’est pas automatiquement un résultat réel positif. ReplayPip calcule le gain de prix simulé sans spread, commission, glissement ni financement. Cette feuille part d’un résultat documenté puis applique séparément des hypothèses inventées. Ce n’est ni un tarif de courtier ni une estimation des frais réels d’une minute historique.
Partir du résultat brut
L’exemple documenté du 17 septembre 2025 achète 0,10 lot EUR/USD à 1.18412 et sort manuellement à 1.18472. Le mouvement de 0.00060 correspond à six pips et, pour 10 000 unités, +6,00 USD. C’est l’observation de départ, pas une performance nette.
Séparez gain brut, hypothèses de frais, résultat arithmétique ajusté et limites d’exécution. Gardez le registre original au lieu de modifier ses cours pour imiter un relevé. Ici le dollar est la devise de cotation ; la conversion du pip diffère pour d’autres paires.
Étude de replay EUR/USD : un trade enregistré du plan à la sortie
Conserver des unités cohérentes
Un pip EUR/USD vaut 0.0001. Avec 0,10 lot standard, 100 000 × 0,10 × 0.0001 = 1 USD par pip. Convertissez les distances en argent avant d’ajouter des commissions monétaires.
Le spread bid/ask est un coût. Un replay acheteur fondé uniquement sur le bid ne représente pas l’achat à l’ask. Si une estimation agrégée couvre le spread de l’aller-retour, ne la déduisez pas encore à chaque côté. Une commission par côté diffère d’une commission aller-retour.
Un scénario inventé, poste par poste
Supposons un spread agrégé de 1,5 pip, une commission aller-retour de 7 USD par lot standard et un glissement défavorable de 1,5 pip à chaque côté. Ce sont des hypothèses pédagogiques inventées, pas des tarifs actuels ou historiques. Pour 0,10 lot : 1,50 USD + 0,70 USD + 3,00 USD = 5,20 USD.
Le glissement désigne ici un prix moins favorable que prévu. Une exécution réelle peut aussi être meilleure, les spreads varient et certains ordres ne sont pas exécutés. Le calcul simplifié ne prétend pas reproduire toutes ces situations.
| Poste | Hypothèse | USD |
|---|---|---|
| Spread | 1,5 pip × 1 USD/pip | 1.50 |
| Commission | 7 USD/lot aller-retour × 0,10 | 0.70 |
| Glissement | 1,5 pip × 2 côtés × 1 USD/pip | 3.00 |
| Total supposé | Pas un tarif de courtier | 5.20 |
Le gain diminue, la perte augmente
Déduire 5,20 USD des +6,00 USD documentés laisse +0,80 USD. Par rapport au risque initial de prix de 10 USD, cela représente +0,08R, contre +0,60R avant frais. Le dénominateur reste ce risque déclaré, pas un nouveau budget intégrant tous les coûts.
Pour la perte du 24 septembre, −3,40 − 5,20 = −8,60 USD. Appliquez aussi les frais aux trades perdants ; les déduire seulement des gagnants surestime les résultats. Les exemples comportent une entrée et une sortie ; sorties partielles, financement ou exécutions supplémentaires nécessitent d’autres calculs.
Examiner plusieurs observations
Les cinq sessions du 15–19 septembre totalisent +26,30 USD bruts. Cinq frais illustratifs de 5,20 USD laissent +0,30 USD. Deux gains bruts individuels deviennent des pertes arithmétiques. C’est une analyse de sensibilité sur un échantillon déclaré, pas un backtest net vérifié par un courtier.
Téléchargez le CSV, remplacez les hypothèses par des informations documentées propres au compte étudié et notez leur provenance. Comparez plusieurs scénarios plutôt que le seul moins cher. Un petit échantillon positif ne démontre pas un résultat réel réalisable.
Tester une règle sur dix sessions de replay : garder tout le journal
Quand soustraire ne suffit plus
Un forfait ne reconstruit pas déclenchements bid/ask, exécutions partielles, liquidité, rejets, gaps, financement ou liquidation sur marge. Modifier les prix d’exécution peut changer si un stop ou un objectif est touché, pas seulement le gain final. Un test plus solide exige des données et un modèle adaptés à la question.
Marquez inconnu un coût sans preuve suffisante. Le calculateur de risque de ReplayPip omet aussi ces charges : la taille suggérée ne garantit pas une perte maximale totale. Cette feuille sert à expliciter les hypothèses, pas à déclarer une stratégie validée.
Passez à la pratique
Ouvrez un graphique historique et essayez un exercice à la fois.
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