CALCUL DE TAILLE DE POSITION
Comment la taille de position change le risque : un replay EUR/USD, trois volumes
Le graphique peut rester identique alors que le montant exposé change. Nous avons recalculé le replay EUR/USD du 24 septembre 2025 avec trois volumes, sans modifier entrée, stop, objectif ni sortie temporelle. Les mêmes bougies sauvegardées et le moteur de positions de ReplayPip servent au calcul. Il s’agit d’un exercice sur une trajectoire sélectionnée, pas de trois opérations indépendantes ni d’un conseil de risque.
Fixer la trajectoire avant de comparer les montants
L’achat enregistré entre à 1.17758 sur la bougie étiquetée 09:15 UTC et sort manuellement à 1.17724 sur celle de 10:15. Le stop reste à 1.17658 et l’objectif à 1.17958. Aucun des deux ne ferme la position pendant les douze bougies suivantes de cinq minutes. Ces clôtures sont connues à 09:20 et 10:20, respectivement.
Nous réutilisons les mêmes cours HistData bid avec 0.05, 0.10 et 0.20 lot. Les prix ne sont pas déplacés pour favoriser un volume. Le cas original a été sélectionné après examen d’un second bloc de cinq jours ; cette comparaison conserve ce biais et ne constitue pas un test sur des données jamais examinées.
Passer des lots aux unités et au risque initial
Dans cet exemple EUR/USD, un lot standard représente 100 000 EUR. Les trois volumes correspondent donc à 5 000, 10 000 et 20 000 EUR. L’USD étant la devise de cotation et celle du compte simulé, la variation de prix multipliée par les unités donne directement le résultat en dollars.
La distance au stop vaut 1.17758 − 1.17658 = 0.00100, soit dix pips. Le risque de prix prévu est de 5, 10 ou 20 USD, hors frais et gaps. Ne transposez pas cette valeur du pip à USD/JPY, aux métaux ou à d’autres contrats sans vérifier leurs caractéristiques et les devises concernées.
Calculer séparément la perte constatée
Le mouvement à la sortie vaut 1.17724 − 1.17758 = −0.00034, soit −3,4 pips. Multiplié par les trois quantités, il produit −1.70, −3.40 et −6.80 USD avant frais. Chaque résultat a été vérifié avec le moteur de positions ; nous n’avons pas simplement changé le solde affiché.
La règle temporelle ferme avant que le stop soit atteint. La perte est donc inférieure au risque initial. Les 10 USD de risque prévu ne sont pas la perte de la position de 0.10 lot ; les 3.40 USD perdus ne constituent pas non plus sa perte maximale possible. Le tableau distingue ces deux mesures.
| Lots | Unités de base (EUR) | Risque initial USD | Résultat brut USD | Résultat R |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 5,000 | 5.00 | −1.70 | −0.34 |
| 0.10 | 10,000 | 10.00 | −3.40 | −0.34 |
| 0.20 | 20,000 | 20.00 | −6.80 | −0.34 |
Comparer le résultat en R
Nous définissons un R comme le risque de prix initial avant frais. Les rapports −1.70 ÷ 5, −3.40 ÷ 10 et −6.80 ÷ 20 valent tous −0.34R. Doubler la taille double l’exposition en dollars, sans améliorer l’entrée ni le résultat rapporté au risque.
Ces trois valeurs identiques correspondent à une seule trajectoire redimensionnée, pas à trois observations indépendantes. Les frais peuvent évoluer autrement, notamment avec une commission minimale ou des conditions d’exécution différentes. Aucun tarif de courtier, coût de financement ni modèle de liquidité n’est supposé ici.
Partir d’un budget illustratif
Pour un solde simulé de 10 000 USD, un budget illustratif de 0,1% représente 10 USD. Diviser 10 par la distance de 0.00100 donne 10 000 unités, soit 0.10 lot. Nous vérifions ces paramètres avec la fonction de dimensionnement. Le pourcentage illustre le calcul, sans conseiller un niveau de risque personnel.
La taille doit aussi respecter le minimum, le maximum et le pas de l’instrument. Arrondir vers le haut peut dépasser le budget ; vers le bas, en laisser une partie inutilisée. Si le résultat est inférieur au minimum, l’opération peut ne pas rentrer dans ce budget. Recalculez le risque après arrondi, sans prendre le pourcentage pour une garantie d’exécution.
Conserver un relevé vérifiable
Téléchargez le CSV et reproduisez les multiplications. Notez séparément entrée, stop initial, taille, risque initial, motif de sortie, résultat brut et frais. Si vous modifiez aussi la distance du stop, vous testez un autre plan : attribuez-lui une version et conservez le résultat initial.
Un stop ne garantit pas une perte maximale après un gap. Des bougies bid ne reproduisent pas l’exécution bid/ask d’un courtier. Les données et le programme de vérification rendent les calculs reproductibles ; ils ne certifient pas indépendamment les prix du fournisseur et ne démontrent aucune rentabilité future.
Passez à la pratique
Ouvrez un graphique historique et essayez un exercice à la fois.
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