Stop loss et take profit dans la même bougie : ce que sait un backtest

Commencer avec une position déjà ouverte

Supposons un achat déjà ouvert à 1.10000 avant la bougie suivante : 0,10 lot, stop à 1.09900 et objectif à 1.10200. Selon la convention EUR/USD de ReplayPip, cela représente 10 000 unités de base : risque initial de prix de 10 USD et gain à l’objectif de 20 USD avant frais. Fixez les niveaux avant d’observer la suite.

La bougie suivante de cinq minutes ouvre à 1.10000, atteint un plus haut de 1.10250 et un plus bas de 1.09850, puis clôture à 1.10100. Les deux sorties sont comprises dans son amplitude. Une clôture haussière ne prouve pas que l’objectif a précédé le stop : la couleur ne décrit pas la succession des mouvements.

Deux parcours pour les mêmes OHLC

Le parcours A visite ouverture, plus haut, plus bas et clôture : l’objectif serait touché en premier, soit +20 USD. Le parcours B visite ouverture, plus bas, plus haut et clôture : le stop serait touché en premier, soit −10 USD. Les quatre prix restent identiques, mais les résultats diffèrent de 30 USD.

Ces parcours ne reconstituent pas des ticks réels. Ils démontrent seulement ce qui manque à une bougie agrégée. La hausse finale ne permet pas de retenir le résultat favorable. Il faut des observations supplémentaires sur la séquence, avec une source, une base de prix et une référence horaire compatibles.

La règle effectivement appliquée par ReplayPip

Pour une position déjà ouverte, le moteur examine d’abord les gaps à l’ouverture d’une bougie ultérieure. Si l’ouverture reste entre les sorties et que les deux sont ensuite touchées, il applique le stop en premier et inscrit SL (both touched). Ici, le résultat est −10 USD. Cette convention de simulation n’affirme pas que le marché a suivi le parcours B.

Un ordre au marché saisi à la clôture d’une bougie révélée ne reçoit pas rétroactivement une sortie sur son plus haut ou plus bas antérieur. La position de cet exemple existe donc avant la bougie ambiguë. Les ordres en attente ajoutent une question distincte de séquence d’entrée, que cet exercice ne résout pas.

Backtesting et trading réel : pourquoi les résultats diffèrent

Quand une unité plus fine aide

Des observations complètes à une minute peuvent montrer l’objectif dans une minute antérieure au stop. Si les deux niveaux figurent dans la même minute, l’incertitude subsiste. Les ticks peuvent préciser l’ordre, mais la couverture bid/ask, les gaps et les hypothèses d’exécution restent essentiels. Changer d’intervalle n’autorise ni à inventer des prix manquants ni à choisir la source la plus avantageuse.

Pourquoi les bougies manquantes affectent votre backtest

Conserver une analyse de sensibilité

Gardez −10 USD comme résultat du modèle, un indicateur de double contact et +20 USD comme scénario alternatif. Ce dernier n’est ni une deuxième opération ni un bénéfice supplémentaire. Si de nombreuses opérations dépendent de cette convention, comparez des politiques pessimiste et optimiste cohérentes. Un écart important appelle de meilleures données ou une révision du test.

ReplayPip exclut spread, commissions, glissement et financement du résultat affiché. Une soustraction forfaitaire ne reconstitue pas les déclenchements bid/ask. Un stop simulé ne garantit pas une limite monétaire de perte dans une exécution réelle, notamment en cas de gap.

Une vérification reproductible

Confirmez que la position existait avant l’amplitude analysée ; notez entrée, risque initial, source, intervalle et motif de sortie. Vérifiez l’ouverture avant les extrêmes et appliquez la même règle aux gains et pertes. Identifiez l’observation plus fine qui résout l’ordre, si elle existe. Sinon, conservez explicitement l’incertitude. La fiche à télécharger sert à vérifier les calculs, pas à prouver une rentabilité.

Modèle de journal de backtesting forex pour un tableur